Kombinera dmi and glidande medelvärde

Färre affärer, bättre resultat Kombinera Dmi och rörande medelvärde för ett EurUsd Trading System av Rombout Kerstens Här är ett enkelt trendföljande system där vinsten realiseras i ett relativt litet antal lukrativa affärer. I en värld där vi är översvämmade med information är det praktiskt taget omöjligt för investerare att välja de uppgifter de behöver. Ett handelssystem baserat på teknisk analys förutsätter att all tillgänglig data har behandlats i prishistoriken. Systemet fattar sina beslut baserat på denna analys. Otaliga informationsvolymer har skrivits om teknisk analys och systemhandel, vilket innebär att skurning av data för att välja en teknik som passar dina krav kan hamna i ett långdraget uppdrag. Mitt råd Starta enkelt mdash itrsquoll blir komplicerat snart nog. Systemhandel, fördelar och nackdelar Investerare väljer ofta oskiljaktigt från det stora utbudet av indikatorer som finns och väljer att byta indikatorer impulsivt, ibland även under en position, alltför ofta leder till besvikelse. Således är det hög tid för ett mer disciplinärt och systematiskt tillvägagångssätt. En effektiv teknisk strategi föreslår objektiva inträdespunkter, så att du kan koppla bort dina känslor under en mdash-position, givetvis har du tillräckligt med förtroende för ditt handelssystem för att säkerställa en framgångsrik ansökan. Systemhandel har också sina nackdelar. Ibland tar systemet positioner som strider mot det rådande marknadsklimatet. Även de mest härdade systemhandlarna kommer att få svårt att motstå ingripande vid den tiden. Moral kan också undergrävas av en serie förluster. Fem på varandra följande förlorande affärer kan vara en källa till stor frustration, inte bara ekonomiskt utan också intellektuellt. Det är dessa stunder som kräver disciplin att hålla kursen. Dessa dagar, inte många investerare investerar i bara ett par medel är betydelsen av att sprida risken nu allmänt erkänd. Denna princip är inte mindre avgörande för systemhandeln. Att placera alla dina ägg i en korg är inte tillrådligt, så du kanske vill använda flera system. Då kan inte bara ett system kompensera för andrasquos förluster, det kan också minska risken att betala dyrt för dåliga beslut. Figur 1: Flytta medel - och dmi-signaler. Den nedre delen ldquorhkMADMI (30,14) rdquo innehåller signaler från kombinerade indikatorer. Signalerna a, b, c och d är sammansatta signaler enligt reglerna. De andra signalpilen är falska flyttningar från en indikator som inte bekräftas av den andra. Att lägga till en extraindikator minskar antalet branscher. Fortsatt i augusti-utgåvan av Teknisk Analys av Stocks Amp Commodities Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i augusti 2009-numret av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. kopiera Copyright 2009, Technical Analysis, Inc. Stocks Commodities V. 27: 8 (20-25): Kombinera DMI och Moving Average för ett EURUSD Trading System av Rombout Keerstens Produktbeskrivning Kombinera DMI och Moving Average för ett EURUSD Trading System av Rombout Keerstens Här är ett enkelt trendföljande system där vinsten realiseras i ett relativt litet antal lukrativa affärer. I en värld där vi är översvämmade med information är det praktiskt taget omöjligt för investerare att välja de data de behöver. Ett handelssystem baserat på teknisk analys förutsätter att all tillgänglig data har behandlats i prishistoriken. Systemet fattar sina beslut baserat på denna analys. Otaliga informationsvolymer har skrivits om teknisk analys och systemhandel, vilket innebär att skurning av data för att välja en teknik som passar dina krav kan hamna i ett långdraget uppdrag. Mitt råd Starta enkelt det blir komplicerat tillräckligt snart. SYSTEMHANDEL, PROS OCH KONS. Investerare väljer ofta oskiljaktigt från det stora utbudet av indikatorer som finns tillgängliga och väljer att byta indikatorer impulsivt, ibland även under en position, alltför ofta leder till besvikelse. Således är det hög tid för ett mer disciplinärt och systematiskt tillvägagångssätt. En effektiv teknisk strategi föreslår objektiva inträdespunkter, så att du kan koppla bort dina känslor under en position som givetvis har tillräckligt med förtroende för ditt handelssystem för att säkerställa att den lyckas. Systemhandel har också sina nackdelar. Ibland tar systemet positioner som strider mot det rådande marknadsklimatet. Även de mest härdade systemhandlarna kommer att få svårt att motstå ingripande vid den tiden. Moral kan också undergrävas av en serie förluster. Fem på varandra följande förlorande affärer kan vara en källa till stor frustration, inte bara ekonomiskt utan också intellektuellt. Det är dessa stunder som kräver disciplin att hålla kursen. FÖR SÄRSKILDA ARTIKLAR SÄRSKILDA: Obs: 2.95-5.95 Artiklar finns endast i PDF-format. Ingen hårddisk av artikeln kommer att levereras. Under kassan klickar du på knappen Hämta nu för att genast få inköpt köp av din artikel. STOCKS COMMODITIES tidningen levereras via mail. Efter att ha betalat för din prenumeration på butiken. traders kan användare se SC Digital Edition i abonnenten på Traders. TradersEdgeSystems Kombinera DMI och Moving Average för ett EURUSD Trading System. Originalartikel av Rombout Kerstens AIQ-kod av Richard Denning Traders Studio Code av Richard Denning AIQ-koden för de tre trendföljande systemen från artikeln, ldquoCombining DMA och Moving AveragehellipTrading Systemrdquo av Rombout Kerstens, visas nedan. I artikeln använder författaren systemen till en inre marknad, EURUSD-forexparet. Jag bestämde mig för att prova systemen på lager med hjälp av listan Russell 1000. De system som föreslagits av författaren innehåller inte en sorteringsalgoritm för att välja när det finns fler affärer än vad vi kan ta på en enskild dag baserat på våra kapitaliseringsregler och positioneringsregler. Jag lade till kod för AIQ-relativstyrkeindikatorn för detta ändamål. Jag använde en testperiod på 6011990 till 61209 och fokuserade testen på det kombinerade DMI - och MA-systemet. De initiala testerna för handel långa visade endast att nedräkningen var över 57 och handelskort visade endast en fullständig förlust av startkapitalet för testperioden. På grund av dessa problem har jag lagt till ett marknadstidsfilter som bara handlar länge när SampP 500-indexet ligger över dess 250 dagars glidande medelvärde och endast kort under det här genomsnittet. Bildtext för Figur 1: Figur 1. Jag visar egenkapitalkurvan (blå linje) med hjälp av authorrsquos-parametrarna med endast marknadstidsfiltret. Systemets genomsnittliga avkastning överträffade signifikant SampP 500 indexet (SPX), den röda linjen i Figur 1. Kortsidan, även med marknadstidsfiltret, fungerade inte och förlorade all startkapital. AIQ EDS-kod för att kombinera DMI och Moving Average för EURUSD Trading System: (Högerklicka och välj quotSAVE FILE ASquot ELLER quotSAVE LINK ASquot) MADMI. EDS Traders Studio Version: TradersStudio-koden för DMI och glidande genomsnittliga handelssystem och de relaterade funktionerna i Artikeln, ldquoCombining DMI och Moving AveragehellipTrading Systemrdquo av Rombout Kerstens, visas nedan. Den kodade versionen som jag har levererat är egentligen tre system i ett med en inmatningsvariabel som heter ldquosysTyperdquo som anger vilket system som körs. Förklaring av inställningarna finns i början av koden för systemet. I stället för att bara repetera authorrsquos-testet på den inre marknaden skapade jag en portfölj av 38 av de mer aktivt handlade, fullstora, terminkontrakten. Jag använde Pinnacle-återjusterade data (endast dagsession) för följande symboler: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. Jag körde först portföljen från 1990 till 2009 med de parametrar som författaren använde för valutaparet EURUSD men resultaten var inte särskilt bra. Jag körde sedan optimeringar på varje system för att bestämma det mest robusta intervallet för parametrarna. För det glidande medelvärdet visade sig detta vara mellan 30 och 80 dagar (se figur 1) och för DMI-systemet visade sig detta vara från 18 till 26 (se figur 2). För det kombinerade systemet, i Figur 3. Jag visar den tredimensionella tomten för de två parametrarna mot nettoresultatet. Med hjälp av parameteruppsättningen 28, 35, 3 var det kombinerade systemet lönsamt på 71 av marknaderna. Figur 1. Parameteroptimeringsgraf för rörlig genomsnittslängd mot nettovinst för en portfölj med 38 terminskontrakt för perioden från 5301990 till 6092009. Figur 2. Parameteroptimeringsgraf för DMI-längd mot nettovinst för en portfölj med 38 terminer kontrakt för perioden från 5301990 till 6092009. Figur 3. Trendimensionell graf för det kombinerade systemet med användning av både glidande medelvärdet och DMI-parameterns optimering jämfört med nettoresultatet för en portfölj med 38 terminsavtal för perioden från 5301990 till 6092009. Traders Studio Code för att kombinera DMI och MA för EURUSD Trading System: DMIMA System. zipAugust 2009 Här är det här monthrsquos urvalet av Tradersrsquo Tips, bidragit av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsare att lättare genomföra några av de strategier som presenteras i detta och andra problem. Annan kod som visas i artiklar i den här frågan är publicerad i abonnentområdet på vår webbplats på technical. traderssubsublogin. asp. Inloggning kräver ditt efternamn och abonnemangsnummer (från e-postadress). När du är inloggad, rulla ner till under ldquoOptimized trading systemsrdquo-området tills du ser ldquoCode från articles. rdquo Därifrån kan koden kopieras och klistras in i det lämpliga tekniska analysprogrammet så att det inte krävs någon omprövning av kod för abonnenter. Du kan kopiera dessa formler och program för enkel användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Helt enkelt ldquoselectrdquo önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopia eller välj ldquocopyrdquo från webbläsarmenyn. Den kopierade texten kan sedan ldquopastedrdquo i något öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och genomföra ett klistra in. Genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan kan data överföras med lätthet. Denna monthrsquos tips innehåller formler och program för: TRADESTATION: COMBINING DMI OCH EN FLYTTNING AVERAGE Rombout Kerstensrsquo artikel i denna utgåva, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System beskriver rdquo en teknik för lång inresa och utgång som använder både J. Welles Wilderrsquos Dmi (riktningsindikator) och ett glidande medelvärde. Kerstensrsquo-artikeln innehåller redan strategikod i EasyLanguage i sidofältet. För att tillhandahålla signaldisplayer på en stor grupp av bestånd har vi dock kodat algoritmen som en indikator som kan appliceras på ett radarskärmfönster. Figur 1: TRADESTATION, DMI amp MOVING AVERAGE SYSTEM. I detta exempel TradeStation-diagram visas Kerstensrsquo DMIMA-strategi på ett EURUSD-diagram (underram). En RadarScreen-visning av DMIMA-systemsignalerna visas i den övre ramen. För att ladda ner EasyLanguage-koden för den här studien, gå till TradeStation och EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213) och leta efter filen ldquo Dmi MA. eld. rdquo Denna artikel är avsett för informationsändamål. Inga typer av handels - eller investeringsrekommendationer, råd eller strategier görs, ges eller på något sätt som tillhandahålls av TradeStation Securities eller dess dotterbolag. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc. Ett dotterbolag till TradeStation Group, Inc. TradeStation e SIGNAL: DMI OCH MOVING AVERAGE SYSTEM För denna monthrsquos Tradersrsquo Tips gav wersquove formeln ldquoMAandDMIStrategy. efs, rdquo baserat på formelkoden från Rombout Kerstensrsquo artikel i Denna fråga, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System. rdquo Denna formel plottar Pdi (positiv riktningsindex) och Ndi (negativt riktningsindex) med etiketter för signalerna för att komma in och lämna en lång position (Figur 2). Formeln innehåller parametrar som kan konfigureras genom alternativet Redigera studier för att ändra glidande medelvärdena (MA) och Dmi-perioderna. Formeln är också kompatibel för backtesting med hjälp av Strategy Analyzer. Figur 2: eSIGNAL, DMI amp MA SYSTEM. Formeln plottar PDI (positiv riktningsindex) och NDI (negativt riktningsindex) med signaler för att komma in och lämna en lång position. För att diskutera denna studie eller ladda ner fullständiga kopior av formelkoden, besök Efs Library Discussion Board-forum under forumlänken på esignalcentral eller besök vår Efs KnowledgeBase på esignalcentralsupportkbefs. ESignal-formulärskripten (Efs) är också tillgängliga för kopiering och klistra in från Stocks Amp Commodities hemsida hos Traders. mdashJason Keck eSignal, en division av Interactive Data Corp 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: DMI amp FLYTTNING AVERAGE SYSTEM Rombout Kerstensrsquo artikel i denna utgåva, ldquoCombining Dmi och Moving Average För ett EurUsd Trading System beskriver rdquo köp och sälj signaler som kombinerar dessa två indikatorer. MetaStock-formulären och instruktionerna för att lägga till dessa i MetaStock är följande: Att skapa ett systemtest: Välj Verktyg Enhanced System Tester. Klicka på Ny Ange ett namn. Välj fliken Beställ beställning och ange följande formel. Välj fliken Säljorder och ange följande formel. Välj fliken Sälj kortorder och ange följande formel. Välj fliken Köp till Cover Order och ange följande formel. Klicka på OK för att stänga systemredigeraren. Expertrådgivaren kan skapas med följande steg: Välj Tools Expert Advisor. Klicka på Ny för att öppna Expert Editor. Skriv in ett namn för din expert Klicka på fliken Symboler. Klicka på Ny för att skapa en ny symbol. Skriv in namnet ldquoBuyrdquo. Klicka i fönstret och skriv in beställningsformeln. Välj fliken Grafik Ställ in symbolen uppåtpil Ställ färgen till Grön I fönstret Label, skriv ldquoBuyrdquo Ange symbolpositionen till ldquoBelow Price Plotrdquo Ställ etikettpositionen till ldquoBelow Symbolrdquo Klicka på OK Klicka på Ny om du vill skapa en ny symbol. Skriv in namnet ldquoSellrdquo. Klicka i fönstret och skriv in försäljningsordningsformuläret. Välj fliken Grafik Ställ in symbolen till nedåtpil Ange färgen till röda i etikettfönstret, skriv ldquoSellrdquo Ange symbolpositionen till ldquoAbove Price Plotrdquo Ställ etikettpositionen till ldquoAbove Symbolrdquo Klicka på OK Klicka på OK för att stänga Expert Editor. mdashWilliam Golson Equis International WEALTH-LAB: DMI-AM-FLYGARE AVERAGE STRATEGI Denna Tradersrsquo-tips är baserad på ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System rdquo av Rombout Kerstens i denna utgåva. Kod för Wealth-Lab version 5 i C för att kombinera riktningsrörelsen och glidande medelindikatorer visas här med den mindre modifieringen av att göra detta till en stopp-och-omvänd strategi. Eftersom de perioder som valts av författaren verkar ganska godtyckliga, verkar det möjligt att hitta en sötare plats för strategin genom att optimera. Samtidigt som man lägger till komplexitet kan det också lösa sig att undersöka användningen av ett löst bakstopp för att förhindra att snörsågar mitt i en stark trend (möjligen upptäckt med Adx), som den som inträffade i september 2008, vilket du kan se i Figur 3. Figur 3: WEALTH-LAB, DMI amp FLYTTNING AVERAGE. DMI och glidande medelvärdesövergångar indikerar ofta samma trend på nästan samma stapel. AMIBROKER: DMI-AM-FLYTTARE AVERAGE SYSTEM I ldquoCombining Dmi och Moving Average För ett EurUsd Trading System rdquo i denna utgåva presenterar författaren Rombout Kerstens ett enkelt system som använder standardriktningsindexindikatorn (Dmi) och ett enkelt glidande medelvärde. Kodning av ett sådant system är väldigt enkelt. En färdigförklarad formel för artikeln presenteras i Listing 1. För att använda den, ange formeln i Afl-redigeraren och välj sedan menyn Verktygsbacktest. NEUROSHELL TRADER: DMI-AM-FLYGARE AVERAGE SYSTEM Rombout Kerstensrsquo-systemet beskrivet i sin artikel i den här frågan, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System, kan rdquo enkelt implementeras i NeuroShell Trader genom att kombinera några av NeuroShell Traderrsquos 800-indikatorer. För att återskapa Dmi och glidande medelvärdet, välj ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo från Insert-menyn och ange följande på lämpliga platser i Trading Strategy Wizard: Figur 4: NeuroShell TRADER, DMI-amp Flytta AVERAGE Om du har NeuroShell Trader Professional kan du Välj även om systemparametrarna ska optimeras. Efter backtesting av handelsstrategierna, använd ldquoDetailed Analysishelliprdquo-knappen för att se backtest och trade-by-trade-statistiken för den efterföljande omkastningsstrategin. Observera att PlusDI - och MinusDI-indikatorerna finns i NeuroShell Traderrsquos Advanced Indicator Set 2-tillägg. Ett provdiagram visas i Figur 4. För mer information om NeuroShell Trader, besök NeuroShell. NeoTicker: DMI-amp-FLYGANDE AVERAGE SYSTEM Handelssystemet som presenteras i Rombout Kerstensrsquo-artikeln i denna utgåva, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System, är rdquo ett system som endast genererar signaler när både Dmi och det rörliga genomsnittet bekräftar buysell-signaler. Detta kombinerade Dmi och glidande medelsignalsystem kan implementeras i NeoTicker-effektindikatorn Backtest EZ (Figur 5) genom att mata in formuläret för buysell-signaler i longshort-inmatningsfältet (se Listing 1). Figur 5: NEOTICKER, dmi amp moving average system. Det kombinerade DMI-systemet och det glidande medelvärdet kan implementeras i NeoTicker-effektindikatorn Backtest EZ genom att mata in buysell-signalerna i longshort-inmatningsfältet. Fördelen med att använda Backtest EZ istället för att skapa ett oberoende handelssystems skript är att stopp och utgångar är tillgängliga som standardinställningar för Backtest EZ, så att användare kan ändra dem genom att ändra några enkla val. Backtest EZ visar systemets eget kapital på ett diagram (Figur 6). Jag har lagt till glidande medelvärde och Dmi plusminus för att visa signaler som utlöses endast när både glidande medelvärde och Dmi bekräftar crossover-signalen. Figur 6: NEOTICKER, SYSTEM EQUITY. Systemets eget kapital är ritat på ett diagram med hjälp av Backtest EZ-funktionen i NeoTicker. DMI plusminus tillsattes för att visa signaler som utlöses endast när både glidande medelvärde och DMI bekräftar crossover-signalen. En nedladdningsbar version av diagrammet som visas i Figur 6 kommer att finnas på NeoTicker bloggwebbplats (blog. neoticker). AIQ: DMI amp FLYTTNING AVERAGE SYSTEM Aiq-koden ges här för de tre trend-följande system som beskrivs i Rombout Kerstensrsquo artikel i denna utgåva, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System. rdquo I artikeln tillämpar Kerstens systemen för att en inre marknad, EurUsd-forexparet. Jag bestämde mig för att prova systemen på lager med hjälp av listan Russell 1000. De system som föreslagits av författaren inkluderar inte en sorteringsalgoritm för att välja branscher när det finns fler affärer än vad vi kan ta på en enskild dag baserat på våra kapitaliserings - och positioneringsregler. Jag lade till kod för Aiq-relativstyrkningsindikatorn för detta ändamål. Jag använde en testperiod på 611990 till 6122009 och fokuserade testen på det kombinerade Dmi - och MA-systemet. De initiala testerna för handel långa visade bara att nedräkningen var över 57 och handelskort visade endast en fullständig förlust av startkapitalet för testperioden. På grund av dessa problem har jag lagt till ett marknadstidsfilter som bara handlar länge när SampP 500-indexet ligger över dess 250-dagars glidande medelvärde och endast kort under det här genomsnittet. I Figur 7 visar jag aktiekurvan (blå linje) med hjälp av authorrsquos-parametrarna med endast marknadstidsfiltret. Systemets genomsnittliga avkastning överträffade signifikant SampP 500-indexet (Spx), den röda linjen i Figur 7. Kortsidan, även med marknadstidsfiltret, fungerade inte och förlorade all startkapital. Figur 7: AIQ, COMBINED DMI amp MA system. Visad här är en exemplarkapitalkurva (blå linje) för det kombinerade DMI Amp MA-systemet med ett marknadstidsfilter och handel med Russell 1000-aktierna, endast länge för perioden 611990 till 6122009, jämfört med SampP 500-indexet (röd linje ). Denna kod kan laddas ner från Aiqs hemsida på aiqsystems och även från TradersEdgeSystemstraderstips. htm. TRADERSSTUDIO: DMI amp FLYG AVGÅENDE SYSTEM Här visas TradersStudio-koden för att hjälpa till med att implementera Dmi och glidande genomsnittliga handelssystem och relaterade funktioner som beskrivs i Rombout Kerstensrsquo artikel i denna utgåva, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System. rdquo Den kodade versionen som jag tillhandahåller här är egentligen tre system i ett, med en inmatningsvariabel som heter ldquosysTyperdquo som anger vilket system som körs. En förklaring av inställningarna finns i början av koden för systemet. I stället för att bara repetera authorrsquos-testet på en inre marknad skapade jag en portfölj av 38 av de mer aktivt handlade, fullstora futures-kontrakten. Jag använde Pinnacle-återjusterade data (endast dagsession) för följande symboler: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. Jag körde först portföljen från 1990 till 2009, med de parametrar som författaren använde för valutaparet EurUsd. men resultaten var inte särskilt bra. Jag körde sedan optimeringar på varje system för att bestämma det mest robusta intervallet för parametrarna. För det glidande medelvärdet visade sig detta vara mellan 30 och 80 dagar (se Figur 8) och för Dmi-systemet visade sig detta vara 18 till 26 dagar (Figur 9). För det kombinerade systemet (Figur 10) visar jag det tredimensionella diagrammet för de två parametrarna mot nettoresultatet. Med hjälp av parameteruppsättningen 28, 35, 3 var det kombinerade systemet lönsamt på 71 av marknaderna. Figur 8: HANDELSSTUDIO, PARAMETEROPTIMERING, glidande medellängd mot netto vinst. Här är en parameteroptimeringsgraf för rörlig genomsnittslängd mot nettovinst för en portfölj med 38 terminsavtal för perioden från 5301990 till 692009. Figur 9: HANDELSSTUDIO, PARAMETEROPTIMERING, DMI-längd mot netto vinst. Här är ett parameteroptimeringsgraf för DMI-längd jämfört med nettoresultatet för en portfölj med 38 terminsavtal för perioden 5301990 till 692009. Figur 10: TRADERSSTUDIO, COMBINED SYSTEM. Här är en tredimensionell graf av det kombinerade systemet med både glidande medelvärde och DMI-parameteroptimering mot nettovinst för en portfölj med 38 terminsavtal för perioden från 5301990 till 692009. STRATASEARCH: DMI-amp FLYTTNING AVERAGE SYSTEM Valutahandel har blivit mycket populär, och artikeln av Rombout Kerstens i den här frågan, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System, ger rdquo en hjälpsam strategi som fungerar som en utgångspunkt. Våra tester tyder dock på att systemet har vissa svagheter och kan därför dra nytta av några ytterligare indikatorer eller stopp. På ytan bekräftades alla prestationsstatistik som Kerstens nämnde i artikeln av våra test. Systemet har ett bra avgPavgL-förhållande, en hög genomsnittlig avkastning per handel och ett relativt litet antal konsekutiva förluster. På samma sätt realiserades vinsten i ett relativt litet antal lukrativa affärer, precis som författaren föreslår. När man analyserade detta system genom flödet av eget kapital blev det dock uppenbart att systemrsquos drawdowns kan vara problematiska. Med hjälp av 10: 1 hävstång visade våra tester flera affärer som översteg 40 förluster, med en handel överstiger 70 förluster vid användning av detta system. Traders kanske därför vill undersöka användningen av stopp eller lägga till ytterligare handelsregler för att eliminera scenarier där drawdowns är nära förestående. Figur 11: STRATASEARCH, EURUSD TRADING SYSTEM COMBINING DMI amp MA. Genom att använda rörliga genomsnitts - och riktningsrörelserna kan du eliminera många falska signaler som skulle ha triggats genom att använda antingen crossover självständigt. Som med alla våra andra StrataSearch Tradersrsquo Tips kan ytterligare information mdash inklusive plug-ins mdash hittas i delat område av StrataSearch användarforum. Denna plugin för monthrsquos gör det möjligt för StrataSearch-användare att snabbt köra detta bassystem i en automatisk sökning för att leta efter stödja handelsregler som hjälper till att eliminera sina potentiella drawdowns. TRADECISION: DMI Amp Moving AVERAGE SYSTEM Artikeln av Rombout Kerstens i denna utgåva, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System, visar rdquo hur kombinationen av ett glidande medelvärde (MA) och riktningsindexet (Dmi) kan begränsa Antal branscher samtidigt som de levererar bättre resultat per handel än att använda ensam. Med hjälp av Tradecisionrsquos Strategy Builder kan du återskapa denna strategi enligt följande: FIGUR 12: TRADECISION, SMA OCH DMI INDIKATORER. Här är ett exempel på ett 30-årigt enkelt glidande medelvärde och två 14-åriga riktningsindex för rörelser upptagna på ett dagligt EURUSD-diagram med strategin baserad på skärningspunkten för indikatorer. För att importera strategin till Tradecision, besök området ldquoTradersrsquo Tips från Tasc Magazinerdquo på tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm eller kopiera koden från Stocks Amp Commodities hemsida hos handlare. NINJATRADER: DMI-AM-FLYGARE AVERAGE SYSTEM Vi har implementerat Rombout Kerstensrsquo-handelssystem som beskrivs i sin artikel i denna utgåva, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System, rdquo som en provstrategi som är tillgänglig för nedladdning på ninjatraderSCAugust2009SC. zip. När den har laddats ner, välj menyn Filhjälpmedel Importera NinjaScript från fönstret NinjaTrader Control Center och välj den nedladdade filen. Denna strategi är för NinjaTrader Version 6.5 eller högre. Du kan granska strategyrsquos-källkoden genom att välja menyn Verktyg Redigera NinjaScript-strategi från fönstret NinjaTrader Control Center och välja ldquo DmiMa. rdquo NinjaScript-indikatorer sammanställs Dll s som körs inbyggda, inte tolkade, vilket ger dig bästa möjliga prestanda. Ett exempel diagram som implementerar strategin visas i Figur 13. Figur 13: NINJATRADER, DMI amp MA system. Denna skärmdump visar en delvy av flera utförda affärer i NinjaTrader Strategy Analyzer. mdashRaymond Deux förstärkare Bertrand Wibbing NinjaTrader, LLC ninjatrader WAVE59: DMI-förstärkare AVGIVNINGSSYSTEM I ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System rdquo i denna utgåva visar författaren Rombout Kerstens ett enkelt trendföljande system baserat på en kombination av en enkel rörelse medelvärde och J. Welles Wilderrsquos Dmi. Det här är en mycket enkel indikator för kodning med Wave59rsquos QScript-språk. Resultaten sedan 2000 visar att denna metod genererade en vinst på mer än 12 per år på Apple Inc. (Aapl). Notera i Figur 14 de extremt skarpa hopp i aktiekurvan som börjar omkring 2005. Detta är ett tydligt exempel på Kerstensrsquo påpekar att huvuddelen av vinsten från ett trendföljande system vanligen kommer från ett litet antal drag. FIGUR 14: WAVE59, DMI-amp FLYTTNING AVERAGE SYSTEM. Systemet genererade en vinst på mer än 12 per år sedan 2000 på Apple Inc. Notera de skarpa hoppen i aktiekurvan som börjar omkring 2005, vilket visar att med trendföljande system kommer huvuddelen av vinsten ofta från ett litet antal drag . Följande script implementerar detta system i Wave59. Som alltid kan användarna av Wave59 ladda ner dessa skript direkt med QScript-biblioteket som finns på wave59library. mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 VT HANDLEDARE: DMI-AM-FLYGARE AVERAGE SYSTEM Vår Tradersrsquo Tips denna månad är inspirerad av Rombout Kerstensrsquo artikel i denna utgåva, ldquoCombining Dmi och Moving Average för ett EurUsd Trading System. rdquo I artikeln beskriver Kerstens ett handelssystem baserat på att kombinera riktningsindexet (Dmi) med ett glidande medelvärde (MA). Wersquoll erbjuder Dmi Amp MA handelssystem för nedladdning i våra klientforum. VT Trader-instruktionerna för att skapa ett urval av detta handelssystem är följande: Navigator WindowToolsTrading Systems BuilderNew-knapp I indikatorbokmärket skriver du följande text för varje fält: Skapa inmatningsvariablerna i Inmatningsbokmärke: I Utmatningsbokmärke skapar du Följande variabler: I Formula Bookmark, kopiera och klistra in följande formel: Klicka på ikonen ldquoSaverdquo för att slutföra byggandet av DMI och MA trading system. För att fästa handelssystemet i ett diagram (se Figur 15), välj alternativet ldquoAdd Trading Systemrdquo från kontextmenyn i chartrsquos, välj ldquoTASC - 082009 - DMI och Moving Average Trading Systemrdquo från handelssystemlistan och klicka på Lägg till. Figur 15: VT TRADER, DMI amp MA Trading System. Här är en demonstration av Kerstensrsquo handelssystem på ett EURUSD en timme ljusstake diagram. För mer information om VT Trader, besök cmsfx. Riskavskrivning: Forexhandel innebär en betydande risk för förlust och kan inte vara lämplig för alla investerare. HANDELSIDÉER: 200 DAG MA STOCK-TRADING STRATEGY LdquoItrsquos är inte fel som dödar dig, itrsquos förblir fel som dödar dig. rdquo mdashJeff Macke, näringsidkare För denna månadssquos Tradersrsquo Tip erbjuder vi en aktiehandelstrategi som delvis bygger på Placeringen av ett lager nära dess 200-dagars glidande medelvärde. Specifikt upptäcker den här strategin att dagens 200-dagars Sma erbjuder ett bra stödpris för en liten swinghandel. Vi frågade vårt eventbaserade backtestingverktyg, The OddsMaker, för att utvärdera en strategi som köper nya multiday-lows. För att återfatta kortfattat, The OddsMaker doesnrsquot bara titta på en korg av aktier, agrave priori, för att generera backtest resultat, anser det att alla aktier som matchade ett önskat mönster på marknaden, finner att lager, och tillämpar backtestrsquos regel uppsättning innan sammanfattande resulterar i en detaljerad uppsättning totals: vinstfrekvens, genomsnittlig vinnare, genomsnittlig förlorare, nettovinster och konfidensfaktor. (Se Figur 18.) Den här strategin beror på den höga procentuella vinstgraden, dels för ett beslut att ställa in dagarna uppdatering i radfilter för att bara visa oss lager som är nere fem dagar i rad eller mer (Max dagar upp -5). Skriv eller kopiera den följande förkortade strängen direkt till en webbläsare, kopiera sedan länken i full längd till Trade-Ideas Pro med funktionen ldquoCollaboraterdquo (högerklick i något strategifönster): Denna strategi visas också på Trade Ideas-bloggen på marketmovers. blogspot. eller du kan bygga strategin från Figur 16, som visar strategins konfiguration, där en varning och tre filter används med följande inställningar: Ny låg varning Max upp dagar -5 (dagar) Min upp från 200-dagars Sma-filter 0,01 () Max avstånd från marknadens filter 1.0 () Definitionerna av dessa indikatorer visas här: trade-ideasHelp. html. FIGUR 16: HANDELSIDÉER, VARNINGAR OCH FUNKTIONER. Here is the combination of alerts and filters used to create the ldquoNew low right above the 200-day SMArdquo strategy. Thatrsquos the strategy, but what about the trading rules How should the opportunities that the strategy finds be traded In summary, these are stocks that are being sold off aggressively right into the 200-day Sma. We evaluated several time frames but were ultimately led to selling at the open after two days. Note that we did not check the box for setting a profit target or stop-loss. The OddsMaker results provide good guidelines, however, using the average winning and average losing trade. We used the following trade rules for the strategy: On each alert, buy (long) the symbol (price moves up to be a successful trade) Schedule an exit for the stocks at the open after two days Trade any time during the market session. The OddsMaker summary provides the evidence of how well this strategy and our trading rules did. The settings we used are shown in Figure 17. The results (last backtested for the 30-day period ended 692009) are shown in Figure 18. FIGURE 17: TRADE IDEAS, BACKTESTING CONFIGURATION. This shows the OddsMaker backtesting configuration used for the ldquoNew low right above the 200-day SMArdquo strategy. FIGURE 18: TRADE IDEAS, ODDSMAKER BACKTESTING RESULTS. Here are the OddsMaker results for the ldquoNew low right above the 200-day SMArdquo strategy. The summary reads as follows: This strategy generated 49 trades, of which 36 were profitable for a win rate of 73. The average winning trade generated 0.74 in profit and the average loser lost 0.25. The net winnings of using this strategy for 30 trading days generated 23.22 points. If you normally trade in 100-share lots, this strategy would have generated 2,322. The z-score or confidence factor that the next set of results will fall within this strategyrsquos average winner and loser is 100. See the userrsquos manual at trade-ideasOddsMakerHelp. html for help with interpreting backtest results from The OddsMaker. EASYLANGUAGE: COMBINING DMI AND MOVING AVERAGE FOR A EURUSD TRADING SYSTEM Originally published in the August 2009 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. copy Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.